Interactive Brokers 自动交易系统

基于 Python + ib_insync 的 IB 自动化交易框架，支持多策略并行、持仓归属追踪、自动止损、断线自动重连。

项目结构

BotDeepSeek/
├── config.py        # 配置管理（dataclass + .env 环境变量）
├── connection.py    # TWS/IB Gateway 连接管理（含自动重连）
├── bars.py          # 共享K线订阅管理（keepUpToDate 增量推送）
├── orders.py        # 下单执行（成交确认、超时撤单、防重复单）
├── state.py         # 持仓归属追踪（JSON 持久化 + 启动对账）
├── main.py          # 主程序入口
├── strategies/
│   ├── __init__.py
│   ├── base.py          # 策略基类
│   ├── ma_cross.py      # SMA 20/50 金叉 + ADX 趋势过滤
│   ├── short_term.py    # EMA 5/10 金叉 + VWAP 确认 + 最长持仓限制
│   ├── mean_reversion.py # RSI超卖/布林带下轨/急跌 抄底
│   └── forex.py         # 外汇均线交叉（默认关闭）
├── bot_state.json   # 运行时生成：持仓归属状态（勿手动编辑，除非迁移持仓）
├── requirements.txt
└── .env.example

策略说明

策略	入场	出场（每轮重检）
MAStockStrategy	金叉 + 连续2根确认且 ADX>25	交易所STP止损 -2%；快线跌破慢线且盈利 ≥1.5%
ShortTermMAVWAP	EMA金叉 + 连续2根确认且价格>VWAP	交易所STP止损 -2%；持仓≥5天；死叉且盈利 ≥1.5%
MeanReversion	RSI<30 / 触及布林下轨（均需连续2根）/ 5根急跌1%	交易所STP止损 -2%；RSI>70 / 回到布林中轨 / 反弹1.5%（需盈利≥1.5%）
ForexMAStrategy	快线金叉慢线	软止损 -1%；死叉

交易规模：每笔按 trade_value_usd（默认 $2000）按信号价折算股数（如 $600 的股买 3 股，$95 的股买 21 股），每策略每标的最多一笔。 入场确认：交叉类信号要求交叉后下一根 K 线仍同向，超卖类信号要求连续 2 根 K 线满足条件，过滤单根毛刺、降低交易频率。

所有策略共用 2 只标的（AMZN、AAPL），但各自独立管理自己的持仓（见下文"持仓归属"）。

风控机制

交易所硬止损（主）+ 软止损（兜底）：每笔买入成交后，立即在交易所挂 GTC 止损卖单（STP）（stop_loss_pct，股票默认 -2%），outsideRth=True 盘后/隔夜同样有效——即使 bot 停止、断网、电脑关机，止损仍由交易所执行。bot 每 60 秒同步止损单状态：成交→更新持仓归属；被撤/丢失→自动补挂；重启→自动认领。策略正常卖出前会先撤掉对应止损单。若止损单因故不存在（如挂单被拒），原"软止损"（每 60 秒检查收盘价）自动兜底。 ⚠️ STP 触发后变成市价单，快速行情中成交价可能略低于止损价（滑点）。
持仓归属：bot_state.json 记录每笔持仓属于哪个策略。策略只卖自己的持仓，不会互相平仓。启动/重连时自动与账户真实持仓对账：
- 状态中有、账户没有 → 清除（说明已被手动平仓或断线期间成交）
- 账户中有、状态没有 → 标记为 UNMANAGED（bot 永不会卖，需手动处理或迁移）
最低盈利限制解除阻塞：死叉卖出被盈利条件阻止后，每轮都会重检，盈利达标即卖；同时止损兜底，不会无限套牢。 3b. 全局持仓上限：max_positions（默认 12 批）限制所有策略的并发持仓总数，控制最大敞口约 $24k（12 × $2000）。达上限后新买入被跳过（日志记录 SKIPPED），已有持仓正常管理退出，不会被强制平仓。 3c. 每日亏损熔断：当日已实现亏损达到 max_daily_loss（默认 $150）后，当天禁止开新仓（次日自动重置，已有持仓正常退出）。 3d. 止损冷却期：同一策略同一标的被止损后 30 分钟内禁止重买，避免下跌通道中"买入→止损→再买"的连续失血；下单被拒/超时同样进入冷却。 3e. MeanRev 趋势过滤：仅在收盘价高于 SMA50 时允许抄底，不接下跌中的飞刀。
完整K线信号：信号只用已收盘的K线计算，避免未收完K线导致的信号闪烁。
休市禁交易：通过最新K线时间判断市场是否开盘，收盘/周末/节假日自动暂停信号。
订单确认：下单后等待成交（默认30秒），超时自动撤单；同一策略同一标的有未成交单时不会重复下单。每笔订单带 orderRef（如 MAStockStrategy:META）方便在 TWS 中识别来源。
增量K线订阅：每个标的只订阅一次 keepUpToDate 实时K线流，三个策略共享，替代原来每分钟全量拉取（原来 5 小时约 845MB 流量）。

配置

复制 .env.example 为 .env 后编辑（程序自动加载 .env）：

变量	默认值	说明
`IB_HOST`	`127.0.0.1`	IB Gateway 地址
`IB_PORT`	`4001`	4001=Gateway实盘, 4002=Gateway模拟, 7496=TWS实盘, 7497=TWS模拟
`IB_CLIENT_ID`	`1`	客户端唯一 ID
`IB_ACCOUNT`	`U4845070`	指定下单账户
`IB_PAPER`	`false`	仅用于启动日志警示；真实模式由端口/Gateway登录类型决定

策略参数在 config.py 中调整：symbols、fast_ma_period、slow_ma_period、 trade_quantity、stop_loss_pct、min_profit_pct 等。

运行

# 1. 启动 IB Gateway（脚本会自动准备 JDK；注意 /tmp 重启后会被清空）
./start_gateway.sh
# 在 Gateway 中登录，并确认 API 设置：Enable ActiveX and Socket Clients、
# 端口、Trusted IPs 加入 127.0.0.1

# 2. 启动 bot（前台调试）
.venv/bin/python main.py

# 或后台重启（会自动先杀掉旧进程）
./restart_bot.sh
tail -f trading_bot.log

# 3. 查看当天成交明细与盈亏（可指定日期）
./report.sh [YYYY-MM-DD]

# 4. 复盘：往返交易统计（胜率/期望值/盈亏比/保本胜率，按策略/标的/信号归因）
.venv/bin/python analytics.py
.venv/bin/python analytics.py --since 2026-08-01

# 5. 可视化看板（单文件 HTML，含权益曲线、收益分布、完整历史表，可交互筛选）
./dashboard.sh

# 6. 离线测试（不连 IB、不下单，改动策略后必跑）
.venv/bin/python -m unittest test_offline -v

复盘工具说明

工具	用途
`daily_report.py` / `report.sh`	单日成交明细与盈亏（原有工具，中文文本输出）
`analytics.py`	全历史往返交易分析：FIFO 配对 → 胜率、期望值、盈亏比、profit factor、最大回撤、以及按策略/标的/入场信号/出场原因/时段的归因。`--json` 输出可供程序消费
`dashboard.py` / `dashboard.sh`	把上述分析渲染成自包含 HTML 看板（权益曲线+回撤带、每日盈亏、四张归因图、收益分布直方图、持仓时长散点、完整交易历史表）。支持策略/标的/时间范围交互筛选，深浅色自适应，无 CDN 依赖

analytics.py 输出中最关键的一列是 保本胜率（breakeven win rate）：按该策略自己实现的平均盈利/平均亏损计算，需要多高的胜率才能不亏。实际胜率低于它，说明这套参数的风险收益结构本身是负期望的，调信号过滤器不会解决问题。

启动时如为实盘模式，日志会有醒目的 LIVE TRADING MODE 警示。

⚠️ 从旧版本迁移（重要）

旧版本没有持仓归属记录。如果升级时账户里还有旧 bot 开的仓位，新 bot 会把它们标记为 UNMANAGED 并永远不管（不会止损、不会止盈）。两个选择：

手动平掉旧仓位后再启动新 bot（推荐，最干净）；
或手动编辑 bot_state.json 把旧仓位归属到某个策略，例如：

{
  "MAStockStrategy": {
    "NVDA": {"quantity": 1, "entry_price": 207.33, "entry_date": "2026-07-20"}
  }
}

注意：归属后该仓位立即受止损/止盈规则约束，若浮亏已超过 stop_loss_pct，启动后第一轮检查就会被止损卖出。

一次性迁移任务（2026-07-22 已排期）

close_legacy_positions.py + cron 实现无人值守迁移：开盘后（09:45 ET）自动卖出 5 笔旧仓位（NVDA/META/AVGO/MSFT/PLTR 各 1 股），成功后才自动启动新 bot；失败则不启动（避免遗留 UNMANAGED 仓位），日志见 close_legacy_positions.log。该 cron 任务执行后自动删除。

安全警告

当前配置为实盘模式（4001 端口），下单即真实成交
策略有止损，但软止损依赖程序持续运行；请保证机器、网络、Gateway 稳定
建议定期查看 trading_bot.log 和 bot_state.json
三个策略对同一标的最多各持 1 份（共 3 份），请确认账户风险敞口可接受

8.9 KiB Raw Blame History Unescape Escape