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# Interactive Brokers 自动交易系统
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基于 Python + ib_insync 的 IB 自动化交易框架，支持多策略并行、持仓归属追踪、
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自动止损、断线自动重连。
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## 项目结构
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BotDeepSeek/
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├── config.py # 配置管理（dataclass + .env 环境变量）
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├── connection.py # TWS/IB Gateway 连接管理（含自动重连）
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├── bars.py # 共享K线订阅管理（keepUpToDate 增量推送）
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├── orders.py # 下单执行（成交确认、超时撤单、防重复单）
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├── state.py # 持仓归属追踪（JSON 持久化 + 启动对账）
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├── main.py # 主程序入口
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├── strategies/
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│ ├── __init__.py
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│ ├── base.py # 策略基类
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│ ├── ma_cross.py # SMA 20/50 金叉 + ADX 趋势过滤
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│ ├── short_term.py # EMA 5/10 金叉 + VWAP 确认 + 最长持仓限制
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│ ├── mean_reversion.py # RSI超卖/布林带下轨/急跌 抄底
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│ └── forex.py # 外汇均线交叉（默认关闭）
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├── bot_state.json # 运行时生成：持仓归属状态（勿手动编辑，除非迁移持仓）
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├── requirements.txt
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└── .env.example
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```
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## 策略说明
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| 策略 | 入场 | 出场（每轮重检） |
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|------|------|------------------|
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| MAStockStrategy | 金叉 + 连续2根确认 且 ADX>25 | **交易所STP止损 -2%**；快线跌破慢线且盈利 ≥1.5% |
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| ShortTermMAVWAP | EMA金叉 + 连续2根确认 且 价格>VWAP | **交易所STP止损 -2%**；持仓≥5天；死叉且盈利 ≥1.5% |
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| MeanReversion | RSI<30 / 触及布林下轨（均需连续2根）/ 5根急跌1% | **交易所STP止损 -2%**；RSI>70 / 回到布林中轨 / 反弹1.5%（需盈利≥1.5%） |
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| ForexMAStrategy | 快线金叉慢线 | **软止损 -1%**；死叉 |
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**交易规模**：每笔按 `trade_value_usd`（默认 $2000）按信号价折算股数
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（如 $600 的股买 3 股，$95 的股买 21 股），每策略每标的最多一笔。
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**入场确认**：交叉类信号要求交叉后下一根 K 线仍同向，超卖类信号要求
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连续 2 根 K 线满足条件，过滤单根毛刺、降低交易频率。
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所有策略共用 2 只标的（AMZN、AAPL），但**各自独立管理自己的持仓**（见下文"持仓归属"）。
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## 风控机制
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1. **交易所硬止损（主）+ 软止损（兜底）**：每笔买入成交后，立即在交易所挂
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**GTC 止损卖单（STP）**（`stop_loss_pct`，股票默认 -2%），`outsideRth=True` 盘后/隔夜
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同样有效——即使 bot 停止、断网、电脑关机，止损仍由交易所执行。bot 每 60 秒同步
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止损单状态：成交→更新持仓归属；被撤/丢失→自动补挂；重启→自动认领。策略正常卖出前
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会先撤掉对应止损单。若止损单因故不存在（如挂单被拒），原"软止损"（每 60 秒检查
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收盘价）自动兜底。
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⚠️ STP 触发后变成市价单，快速行情中成交价可能略低于止损价（滑点）。
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2. **持仓归属**：`bot_state.json` 记录每笔持仓属于哪个策略。策略只卖自己的持仓，
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不会互相平仓。启动/重连时自动与账户真实持仓对账：
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- 状态中有、账户没有 → 清除（说明已被手动平仓或断线期间成交）
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- 账户中有、状态没有 → 标记为 **UNMANAGED**（bot 永不会卖，需手动处理或迁移）
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3. **最低盈利限制解除阻塞**：死叉卖出被盈利条件阻止后，每轮都会重检，
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盈利达标即卖；同时止损兜底，不会无限套牢。
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3b. **全局持仓上限**：`max_positions`（默认 12 批）限制所有策略的并发持仓总数，
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控制最大敞口约 $24k（12 × $2000）。达上限后新买入被跳过（日志记录 SKIPPED），
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已有持仓正常管理退出，不会被强制平仓。
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3c. **每日亏损熔断**：当日已实现亏损达到 `max_daily_loss`（默认 $150）后，
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当天禁止开新仓（次日自动重置，已有持仓正常退出）。
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3d. **止损冷却期**：同一策略同一标的被止损后 30 分钟内禁止重买，
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避免下跌通道中"买入→止损→再买"的连续失血；下单被拒/超时同样进入冷却。
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3e. **MeanRev 趋势过滤**：仅在收盘价高于 SMA50 时允许抄底，不接下跌中的飞刀。
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4. **完整K线信号**：信号只用已收盘的K线计算，避免未收完K线导致的信号闪烁。
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5. **休市禁交易**：通过最新K线时间判断市场是否开盘，收盘/周末/节假日自动暂停信号。
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6. **订单确认**：下单后等待成交（默认30秒），超时自动撤单；同一策略同一标的
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有未成交单时不会重复下单。每笔订单带 `orderRef`（如 `MAStockStrategy:META`）方便在 TWS 中识别来源。
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7. **增量K线订阅**：每个标的只订阅一次 `keepUpToDate` 实时K线流，三个策略共享，
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替代原来每分钟全量拉取（原来 5 小时约 845MB 流量）。
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## 配置
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复制 `.env.example` 为 `.env` 后编辑（程序自动加载 `.env`）：
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| 变量 | 默认值 | 说明 |
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|------|--------|------|
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| `IB_HOST` | `127.0.0.1` | IB Gateway 地址 |
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| `IB_PORT` | `4001` | **4001=Gateway实盘**, 4002=Gateway模拟, 7496=TWS实盘, 7497=TWS模拟 |
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| `IB_CLIENT_ID` | `1` | 客户端唯一 ID |
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| `IB_ACCOUNT` | `U4845070` | 指定下单账户 |
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| `IB_PAPER` | `false` | 仅用于启动日志警示；真实模式由端口/Gateway登录类型决定 |
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策略参数在 `config.py` 中调整：`symbols`、`fast_ma_period`、`slow_ma_period`、
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`trade_quantity`、`stop_loss_pct`、`min_profit_pct` 等。
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## 运行
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```bash
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# 1. 启动 IB Gateway（脚本会自动准备 JDK；注意 /tmp 重启后会被清空）
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./start_gateway.sh
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# 在 Gateway 中登录，并确认 API 设置：Enable ActiveX and Socket Clients、
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# 端口、Trusted IPs 加入 127.0.0.1
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# 2. 启动 bot（前台调试）
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.venv/bin/python main.py
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# 或后台重启（会自动先杀掉旧进程）
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./restart_bot.sh
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tail -f trading_bot.log
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# 3. 查看当天成交明细与盈亏（可指定日期）
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./report.sh [YYYY-MM-DD]
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# 4. 复盘：往返交易统计（胜率/期望值/盈亏比/保本胜率，按策略/标的/信号归因）
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.venv/bin/python analytics.py
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.venv/bin/python analytics.py --since 2026-08-01
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# 5. 可视化看板（单文件 HTML，含权益曲线、收益分布、完整历史表，可交互筛选）
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./dashboard.sh
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# 6. 离线测试（不连 IB、不下单，改动策略后必跑）
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.venv/bin/python -m unittest test_offline -v
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```
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### 复盘工具说明
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| 工具 | 用途 |
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|------|------|
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| `daily_report.py` / `report.sh` | **单日**成交明细与盈亏（原有工具，中文文本输出） |
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| `analytics.py` | **全历史**往返交易分析：FIFO 配对 → 胜率、期望值、盈亏比、profit factor、最大回撤、以及按策略/标的/入场信号/出场原因/时段的归因。`--json` 输出可供程序消费 |
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| `dashboard.py` / `dashboard.sh` | 把上述分析渲染成自包含 HTML 看板（权益曲线+回撤带、每日盈亏、四张归因图、收益分布直方图、持仓时长散点、完整交易历史表）。支持策略/标的/时间范围交互筛选，深浅色自适应，无 CDN 依赖 |
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`analytics.py` 输出中最关键的一列是 **保本胜率（breakeven win rate）**：按该策略自己实现的平均盈利/平均亏损计算，需要多高的胜率才能不亏。实际胜率低于它，说明这套参数的风险收益结构本身是负期望的，调信号过滤器不会解决问题。
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启动时如为实盘模式，日志会有醒目的 `LIVE TRADING MODE` 警示。
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## ⚠️ 从旧版本迁移（重要）
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旧版本没有持仓归属记录。如果升级时账户里还有旧 bot 开的仓位，新 bot
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会把它们标记为 **UNMANAGED 并永远不管**（不会止损、不会止盈）。两个选择：
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1. **手动平掉旧仓位**后再启动新 bot（推荐，最干净）；
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2. 或手动编辑 `bot_state.json` 把旧仓位归属到某个策略，例如：
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```json
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{
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"MAStockStrategy": {
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"NVDA": {"quantity": 1, "entry_price": 207.33, "entry_date": "2026-07-20"}
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}
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}
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```
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注意：归属后该仓位立即受止损/止盈规则约束，若浮亏已超过 `stop_loss_pct`，
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启动后第一轮检查就会被止损卖出。
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### 一次性迁移任务（2026-07-22 已排期）
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`close_legacy_positions.py` + cron 实现无人值守迁移：开盘后（09:45 ET）
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自动卖出 5 笔旧仓位（NVDA/META/AVGO/MSFT/PLTR 各 1 股），**成功后才自动
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启动新 bot**；失败则不启动（避免遗留 UNMANAGED 仓位），日志见
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`close_legacy_positions.log`。该 cron 任务执行后自动删除。
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## 安全警告
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- 当前配置为**实盘模式**（4001 端口），下单即真实成交
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- 策略有止损，但软止损依赖程序持续运行；请保证机器、网络、Gateway 稳定
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- 建议定期查看 `trading_bot.log` 和 `bot_state.json`
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- 三个策略对同一标的最多各持 1 份（共 3 份），请确认账户风险敞口可接受
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